Miesięczne archiwum: Maj 2019

Model kompetencji pracowników zajmujących się oceną ryzyka kredytowego na przykładzie Banku X

Plan pracy licencjackiej

Wstęp
Rozdział I. Pojęcie ryzyka kredytowego
1.1. Indywidualne ryzyko kredytowe – komponenty systemu zarządzania
1.2. Determinanty ryzyka w działalności kredytowej banku
1.3. System zarządzania indywidualnym ryzykiem kredytowym
1.4. Ogólne założenia i konstrukcja współczesnych ratingów kredytowych
1.4. Monitoring kredytowy
Rozdział II. Podnoszenie kwalifikacji i szkolenia pracowników banku jako determinanty skutecznej oceny ryzyka kredytowego
2.1. Szkolenie jako forma wspierania rozwoju pracowników i organizacji
2.1.1. Szkolenia oparte na kompetencjach
2.1.2. Polityka szkoleniowa a zarządzanie wiedzą
2.1.3. Polityka szkoleniowa a zarządzanie projektami
2.2. Proces uczenia się i nabywania kompetencji – podział kompetencji
Rozdział III. Kompetencje pracowników zajmujących się oceną ryzyka kredytowego
w Banku X
3.1. Charakterystyka Banku X
3.2. Rodzaje ryzyk występujących w Banku X
3.3. Szkolenia pracowników oceniających stopień ryzyka kredytowego w Banku X
3.4. Skuteczność ocen ryzyka kredytowego w Banku X
3.5. Podsumowanie i wnioski
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks

Wstęp

Ryzyko jest kategorią, która towarzyszy ludziom od zarania dziejów. Wiąże się ono z podejmowaniem decyzji, których skutek jest przewidywalny w bliższej lub dalszej perspektywie. W życiu codziennym musimy stawić czoło setkom takich decyzji. Uzależnione są one od faktu, czy znamy prawdopodobieństwa wystąpienia wszystkich możliwych stanów, czy też są one z. gruntu niewiadome. Przystępując do gry losowej, mamy pełną znajomość ewentualnych rezultatów. Jesteśmy w stanie wyliczyć oczekiwany zysk z podjęcia ryzyka. Częstokroć stoimy przed koniecznością podjęcia decyzji, której możliwe do uzyskania wyniki są nam znane, lecz niewiadome pozostają prawdopodobieństwa ich wystąpienia. W takich sytuacjach arbitralność właściwej decyzji staje się o wiele trudniejsza. Nie można bowiem obliczyć dokładnie, jaka jest oczekiwana korzyść z jej podjęcia. Można jedynie domniemywać, że dane rozwiązanie jest bardziej lub mniej korzystne. Niestety często się okazuje, że korzystniejsze wyjście jest obciążone większym ryzykiem. W efekcie strata może przewyższać korzyści z podjęcia takiej decyzji. Należy zaznaczyć, że podejmowanie ryzyka nie sprowadza się tylko do tego, co jest nieprzewidywalne. Musi ono także być potencjalnie niepożądane lub niebezpieczne.

Jednak ryzyka nie można rozpatrywać tylko w kategorii zagrożenia. Często jest ono zjawiskiem pozytywnym, inspirującym do działania. Wynika to z faktu, że u źródła decyzji ryzykownej jest wartość, a raczej pragnienie jej pomnożenia. Z tego względu osoby otwarte na ryzyko zainwestują oszczędności w fundusz akcyjny, a nie w obligacje skarbu państwa, licząc na ponadprzeciętne zyski. Jednak nawet w takiej sytuacji powinno się kontrolować poziom ryzyka i aktywnie nim zarządzać. Gdy inwestycja staje się zbyt ryzykowna, przekracza dopuszczalny poziom, należy — jeśli jest to możliwe — zaktualizować swoje preferencje.

Niniejsza praca podejmuje problem modelu kompetencji pracowników zajmujących się oceną ryzyka kredytowego na przykładzie Banku X. Taki też jest zasadniczy cel pracy.

Opracowanie składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to pojęcie ryzyka kredytowego: indywidualne ryzyko kredytowe – komponenty systemu zarządzania, determinanty ryzyka w działalności kredytowej banku, system zarządzania indywidualnym ryzykiem kredytowym, ogólne założenia i konstrukcja współczesnych ratingów kredytowych, monitoring kredytowy.

Rozdział drugi to podnoszenie kwalifikacji i szkolenia pracowników banku jako determinanty skutecznej oceny ryzyka kredytowego: szkolenie jako forma wspierania rozwoju pracowników i organizacji, proces uczenia się i nabywania kompetencji – podział kompetencji.

Rozdział trzeci to kompetencje pracowników zajmujących się oceną ryzyka kredytowego w Banku X: charakterystyka Banku X, rodzaje ryzyk występujących w Banku X, szkolenia pracowników oceniających stopień ryzyka kredytowego w Banku X, skuteczność ocen ryzyka kredytowego w Banku X, podsumowanie i wnioski.

Praca opiera się na literaturze fachowej, aktach prawnych, artykułach prasowych, źródłach ze stron WWW i materiałach wewnętrznych Banku X.

Bibliografia

1. Adamiec M., Kożusznik B., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo AKADE, Kraków 2000,
2. Gatnar E., Nieparametryczna metoda dyskryminacji i regresji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001,
3. Gątarek D., Maksymiuk R., Krysiak M., Witkowski Ł., Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem finansowym, WIG Press, Warszawa 2001,
4. Gnitecka R., O rankingu obiektów w przypadku nieodporności struktury tak-sonometrycznej. w: Ekonometria 11, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003,
5. Gospodarowicz A., Wybrane problemy szacowania ryzyka kredytowego, [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Wydawnictwo AE, Kraków 2001,
6. Ledzińska M., Uczenie się wykraczające poza warunkowanie [w:] Psychologia, Strelau J. (red.), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000, t. 2, rozdz. 18,
7. Necka E., Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001,
8. Ostaszewski P., Procesy warunkowania [w:] Psychologia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Strelau J. (red.), Gdańsk 2000, t. 2, rozdz. 17
9. Wojciszke B., Postawy i ich zmiana [w:] Strelau J. (red.), Psychologia ogólna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000, t. 3, rozdz. 43,
10. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady zadania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003,
11. Zeliaś A., Uwagi na temat wyboru metody normowania zmiennych diagnostycznych [w:] Kufel T. (red.), Piłatowska M., Analizo szeregów czasowych na początku XXI wieku, UMK, Toruń 2002,
12. Francis J.C., Inwestycje. Analiza i zarządzanie, WIG-Press, Warszawa 2000,
13. Gabrusewicz W., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Poznań 2001.
14. Gabrusewicz W., Kolaczyk Z., Bilans. Wartość poznawcza i analityczna, Difin, Warszawa 2005,
15. Gątarek D., Maksymiuk R., Krysiak M., Witkowski Ł., Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem finansowym, WIG-Press, Warszawa 2001,
16. Jagiełło R., Ryzyko kredytowe dla portfela kredytowego [w:] W. Jaworski (red.), Bankowość. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa 2001,
17. Jajuga K., Analiza i zarządzanie ryzykiem – podejścia teoretyczne i wyzwania praktyczne, „Rynek Terminowy” 2001, nr 4,
18. Kałużny R., Rating w banku komercyjnym, „Bank” 2002, nr 7/8,
19. Kałużny R., Ryzyko jako determinanta wartości rezerw celowych tworzonych przez banki komercyjne [w:] Znaniecka K. (red.), Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności, t. 1: Bankowość, rynki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002,
20. Ziarko U., Zarządzanie ryzykiem kredytowym [w:] Przybylska-Kapuścińska W. (red.), Zarządzanie ryzykiem i płynnością banku komercyjnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001,